Dan Popa: Clasificarea clientelei ţintă pe categorii de risc de nerambursare - Bloguri economice

marți, 27 aprilie 2010

Dan Popa: Clasificarea clientelei ţintă pe categorii de risc de nerambursare

Cum isi clasifica bancile clientela, in functie de riscul de nerambursare? Care sunt zonele de risc in care dosarul de credit este respins in mod automat? Am sa incerc sa raspund celor care mi-au scris si m-au intrebat aceste lucruri cu ajutorul unui document provenind de la o banca locala. E cel mai bun raspuns posibil, care tine loc cu succes datului cu parerea.

“In functie de riscul asociat produsului de creditare determinat de structura tranzactiei (valoare, maturitare, etc.) dar si de colateralele asociate, Banca stabileste modele decizionale diferite.

Zonele de scoring evalueaza comportamentul la plata a debitorilor pe baza factorilor demografici specifici acestora si impreuna cu performanta financiara stabilita in raport de capacitatea de rambursare formeaza categoria de performanta financiara a clientilor conform clasificarii BNR”

Banca a implementat un model de Scoring bazat pe date interne si monitorizat in mod regulat, care este descris si fundamentat prin Raportul de Monitorizare …din Iulie . Modelul generic a fost dezvoltat initial cu firma (expert in domeniul modelelor interne). Dupa o perioada de colectare a datelor, modelul a fost validat si folosit ca instrument de decizie in procesul de creditare.

Scorecard-ul este integrat intr-un sistem de procesare tip APT (automatic processing tool), care colecteaza si pastreaza datele.

Sistemul APT presupune automatizarea fluxului de documente in vederea centralizarii procesului de acordare a creditelor; aplicatia este trimisa in mod automat catre autoritatea de aprobare

Analiza Scoring-ului rezulta intr-un numar de puncte, care, la randul lor se consolideaza in cinci clase de risc (zona 1,2,3,4 si 5). Fiecare clasa de risc corespunde unei probabilitati de neplata calculate. Fiecarui client i se atribuie o clasa de risc de neplata la momentul analizei in prealabilul acordarii creditului.

Pentru creditele de nevoi personale fara ipoteca/carduri de credit si produsele garantate cu ipoteca se folosesc algoritmi de decizie diferiti.

Scorecard-ul contine variabile privind: varsta, sex, starea civila, numarul copiilor, profesia, sectorul angajatorului, tipul locuintei, vechimea la locul de munca, educatia.

Distributia clientilor pe clasele de scoring este o distributia normala; se exclud distributiile cu extreme spre stanga ori dreapta.

In cazul creditelor de nevoi personale, de consum si cardurilor de credit cererile care se incadreaza in clasele de risc Z4 si Z5 se resping. In cazul creditelor cu garantii ipotecare, se resping cererile care se incadreaza in clasa de risc Z5

Continuarea

Citeşte restul postării şi comentează pe blogul lui Dan Popa

  © Blogger template 'Minimalist B' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP